共分散、相関係数、ベータ

財務・会計でここは捨ててたけど、出たら簡単なのでインプットしとこう。

共分散

A証券の偏差×B証券の偏差×確率

２証券の偏差の積の期待値。符号プラスなら同じ方向に動き、マイナスであれば反対に動く

相関係数

共分散　÷　A証券の標準偏差×B証券の標準偏差

−１から１の間

ベータ

相関係数　×　A証券の標準偏差÷市場ポートフォリオの標準偏差