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中小企業診断士 1年ストレート合格への道

プロのコンサルティングになるための過程をお伝えしていきます。

共分散、相関係数、ベータ

財務・会計でここは捨ててたけど、出たら簡単なのでインプットしとこう。

 

共分散

A証券の偏差×B証券の偏差×確率

2証券の偏差の積の期待値。符号プラスなら同じ方向に動き、マイナスであれば反対に動く

 

相関係数

共分散 ÷ A証券の標準偏差×B証券の標準偏差

−1から1の間

 

ベータ

相関係数 × A証券の標準偏差÷市場ポートフォリオ標準偏差