2016-07-10 共分散、相関係数、ベータ 2、財務・会計 財務・会計でここは捨ててたけど、出たら簡単なのでインプットしとこう。 共分散 A証券の偏差×B証券の偏差×確率 2証券の偏差の積の期待値。符号プラスなら同じ方向に動き、マイナスであれば反対に動く 相関係数 共分散 ÷ A証券の標準偏差×B証券の標準偏差 −1から1の間 ベータ 相関係数 × A証券の標準偏差÷市場ポートフォリオの標準偏差